下面通过BollChannelStrategy策略示例，来展示策略开发的具体步骤：

    定义策略参数并且初始化策略变量。策略参数为策略类的公有属性，用户可以通过创建新的实例来调用或者改变策略参数。

    如针对rb1905品种，用户可以创建基于BollChannelStrategy的策略示例，如RB_BollChannelStrategy，boll_window可以由18改成30。

    类的初始化

    初始化分3步：

    • 通过super( )的方法继承CTA策略模板，在init( )函数传入CTA引擎、策略名称、vt_symbol、参数设置。
    • 调用K线生成模块:通过时间切片来把Tick数据合成1分钟K线数据，然后更大的时间周期数据，如15分钟K线。
    • 调用K线时间序列管理模块：基于K线数据，如1分钟、15分钟，来生成相应的技术指标。
    1.     def __init__(self, cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting):
    2.         """"""
    3.         super(BollChannelStrategy, self).__init__(
    4.             cta_engine, strategy_name, vt_symbol, setting
    5.         )
    6.  
    7.         self.bg = BarGenerator(self.on_bar, 15, self.on_15min_bar)
    8.         self.am = ArrayManager()

    通过“CTA策略”组件的相关功能按钮实现。

    注意：函数load_bar(10)，代表策略初始化需要载入10个交易日的历史数据。该历史数据可以是Tick数据，也可以是K线数据。

    Tick数据回报

    由于BollChannelStrategy是基于15分钟K线来生成交易信号的，故收到Tick数据后，需要用到K线生成模块里面的update_tick函数，通过时间切片的方法，聚合成1分钟K线数据，并且推送到on_bar函数。

    1.     def on_tick(self, tick: TickData):
    2.         """
    3.         """
    4.         self.bg.update_tick(tick)

    收到推送过来的1分钟K线数据后，通过K线生成模块里面的update_bar函数，以分钟切片的方法，合成15分钟K线数据，并且推送到on_15min_bar函数。

    15分钟K线数据回报

    负责CTA信号的生成，由3部分组成：

    • 清空未成交委托：为了防止之前下的单子在上一个15分钟没有成交，但是下一个15分钟可能已经调整了价格，就用cancel_all()方法立刻撤销之前未成交的所有委托，保证策略在当前这15分钟开始时的整个状态是清晰和唯一的。
    • 调用K线时间序列管理模块：基于最新的15分钟K线数据来计算相应计算指标，如布林带通道上下轨、CCI指标、ATR指标
    • 信号计算：通过持仓的判断以及结合CCI指标、布林带通道、ATR指标在通道突破点挂出停止单委托（buy/sell)，同时设置离场点(short/cover)。注意：CTA策略具有低胜率和高盈亏比的特定：在难以提升胜率的情况下，研究提高策略盈亏比有利于策略盈利水平的上升。
    1.     def on_15min_bar(self, bar: BarData):
    2.         """"""
    3.         self.cancel_all()
    4.  
    5.         am = self.am
    6.         am.update_bar(bar)
    7.         if not am.inited:
    8.             return
    9.  
    10.         self.boll_up, self.boll_down = am.boll(self.boll_window, self.boll_dev)
    11.         self.cci_value = am.cci(self.cci_window)
    12.         self.atr_value = am.atr(self.atr_window)
    13.  
    14.         if self.pos == 0:
    15.             self.intra_trade_high = bar.high_price
    16.  
    17.             if self.cci_value > 0:
    18.                 self.buy(self.boll_up, self.fixed_size, True)
    19.             elif self.cci_value < 0:
    20.                 self.short(self.boll_down, self.fixed_size, True)
    21.  
    22.         elif self.pos > 0:
    23.             self.intra_trade_high = max(self.intra_trade_high, bar.high_price)
    24.             self.intra_trade_low = bar.low_price
    25.  
    26.             self.long_stop = self.intra_trade_high - self.atr_value * self.sl_multiplier
    27.             self.sell(self.long_stop, abs(self.pos), True)
    28.  
    29.         elif self.pos < 0:
    30.             self.intra_trade_high = bar.high_price
    31.             self.intra_trade_low = min(self.intra_trade_low, bar.low_price)
    32.  
    33.             self.short_stop = self.intra_trade_low + self.atr_value * self.sl_multiplier
    34.             self.cover(self.short_stop, abs(self.pos), True)
    35.